September 21, 2018 (v1)
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Uploaded on: December 4, 2022
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September 18, 2018 (v1)Publication
En el presente trabajo se analiza la implantación, en España, de mercados financieros derivados como consecuencia de la Resolución ae Marzo de 1989 de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre operaciones a plazo, a futuros y de opciones sobre Deuda del estado anotada. Se consideran las principales características...
Uploaded on: December 4, 2022 -
September 21, 2018 (v1)Publication
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Uploaded on: March 27, 2023 -
December 7, 2018 (v1)Publication
En este documento, exploramos la interconexión y las relaciones existentes entre los Soberanos Credit Default Swaps (en adelante, CDS) y los mercados bursátiles de los principales países europeos. Por lo tanto, el objetivo de este documento es comprobar si las primas de CDS pueden predecir los rendimientos del mercado de valores de las...
Uploaded on: March 27, 2023 -
April 3, 2019 (v1)Publication
En este artículo se presenta un método para medir el valor en riesgo o VaR de una cartera de renta variable utilizando la técnica de Riskmetrics y dentro del ámbito conceptual del CAPM. Se desarrollan algunos ejemplos que muestran la relativa facilidad de aplicación de la metodología propuesta.
Uploaded on: December 4, 2022