MARTIN GARCÍA , Margarita

El trabajo de investigación desarrollado en esta Tesis Doctoral se centra en estimar las variables más significativas en la determinación del riesgo de crédito soberano, así como el estudio de los instrumentos financieros necesarios para medir y predecir dicho riesgo, analizando con detalle los credit default swaps (CDS). Los principales...

En este artículo se explora el impacto de la pandemia del COVID-19 en el riesgo de crédito de grandes compañías europeas. Se seleccionan las empresas incluidas en el índice EuroStoxx50 y aquellas cuyos CDS (derivado sobre incumplimiento de crédito) cotizan dentro del índice iTraxx Europe. A continuación, se aplica la metodología de estudio de...