Published 2010
| Version v1
Journal article
Adaptive Integration and Approximation over hyper-rectangular regions with applications to basket options pricing
Creators
Contributors
Others:
- Laboratoire de sondages électromagnétiques de l'environnement terrestre (LSEET) ; Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Toulon (UTLN)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
- Simuler et calibrer des modèles stochastiques (TOSCA) ; INRIA Lorraine ; Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Centre Inria d'Université Côte d'Azur (CRISAM) ; Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
- Modélisation Numérique et Couplages (MNC) ; Université de Toulon (UTLN)
Description
We describe an adaptive algorithm to compute sparse polynomial approximations and the integral of a multivariate function over hyper-rectangular regions in medium dimensions. Numerical examples are given on functions taken from the Genz package and on basket options pricing in dimension up to 5 and on basket option pricing.
Abstract
International audienceAdditional details
Identifiers
- URL
- https://inria.hal.science/inria-00442778
- URN
- urn:oai:HAL:inria-00442778v1
Origin repository
- Origin repository
- UNICA